La chiesa del Purgatorio venne costruita dai padri Gesuiti, nel XVI secolo, quando questi arrivarono in città. Fu eretta come cappella di un complesso architettonico, di cui faceva parte anche il palazzo dei Gesuiti.

Nel corso degli anni ha subito diverse rivisitazioni, soprattutto durante il XVIII secolo, quando fu modificato e ingrandito sia in altezza che in lunghezza e vi fu aggiunta una piccola navata laterale.

La facciata fu anch’essa modificata e fu arricchita di un frontone con timpano.